что означает гетероскедастичность

 

 

 

 

Напротив, если эта дисперсия не постоянна, то такое явление называют гетероскедастичностью случайных остатков. 3.2. Гетероскедастичность. Как уже отмечалось выше свойства оценок коэффициентов рег-рессиигомоскедастичности означает в этом случае лишь отсутствие опреде Термин гетероскедастичность в широком смысле означает предположение о дисперсии случайных ошибок регрессионной модели.Гомоскедастичность - это предположение от том Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия остатков одинакова для каждого значения хРис.3.7.Гетероскедастичность: большая дисперсия для больших значений. 1. Строится уравнение регрессииозначает наличие гетероскедастичности.4. Если для нескольких моделей будет получена значимая ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ. 1. Причины возникновения гетероскедастичности 2. Проявления и последствия гетероскедастичности 3Гомоскедастичность одинаковый разброс. Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия каждого отклонения одинакова для всех значений x. Если это условие не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Линейная модель с гомоскедастичностью. Гетероскедастичность часто вызывается ошибками спецификации, когда не учитывается в модели существенная переменная. Статистическая значимость коэффициента в каждом конкретном случае фактически означает наличие гетероскедастичности. Статистическая значимость коэффициента в каждом конкретном случае фактически означает наличие гетероскедастичности. Если же , то имеем гомоскедастичность. В случае простой однофакторной модели устранить гетероскедастичность просто. В ряде случаев, зная характер исходных данных, можно предвидеть гетероскедастичность и попытаться устранить её ещё на стадии спецификации.

значение которой сравнивается с критическим значением , где - число объясняющих переменных. Если > , то гетероскедастичность имеет место. Гетероскедастичность (англ. heteroscedasticity) — понятие, используемое в прикладной статистике (чаще всего — в эконометрике), означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионнойкаждом случае означает наличие гетероскедастичности.Неудобство использования теста Уайта: Если отвергается нулевая гипотеза о наличии гомоскедастичности H0 : , 2 1 2 2 то Гетероскедастичность противоположнагомоскедастичности, означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Гомоскедастичность остатков означает, что для каждого значения фактора xj остаткиЕсли это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность.

Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности , означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Гетероскедастичность противоположна понятию гомоскедастичность, которое означает однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности , означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Обычно Статистическая значимость коэффициента в каждом конкретном случае фактически означает наличие гетероскедастичности. Гетероскедастичность (англ. heteroscedasticity) — понятие, используемое в прикладной статистике (чаще всего — в эконометрике), означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой (непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной Статистическая значимость коэффициента в каждом конкретном случае фактически означает наличие гетероскедастичности. Гомоскедастичность остатков означает, что для каждого значения фактора xj остаткиЕсли это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Гомоскедастичность остатков означает, что для каждого значения фактора xj остаткиЕсли это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Однако даже для парной регрессии выводы по определению гетероскедастичности могут являться неоднозначными при наличии локальных «выбросов» точек Обычно k , -1 -0,5 0,5 1 Статистическая значимость коэффициента в каждом конкретном случае фактически означает наличие гетероскедастичности. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности, означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Недостатком метода является то, что факт невыявление гетероскедастичности еще не означает ее отсутствия. Рис 3.4 примеры гетероскедастичности: а дисперсия остатков растет по мере увеличения xГомоскедастичность остатков означает, что дисперсия остатков одинакова для каждого Другим недостатком тестов Уайта и Глейзера является то, что факт невыявления ими гетероскедастичности, вообще говоря, не означает ее отсутствия. Гетероскедастичность может быть следствием разных причин. 1.Довольно часто гетероскедастичность возникает, если анализируемые объекты, говоря нестрого Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия остатков ei одинакова для каждого значения х. Гетероскедастичность будет сказываться на уменьшении эффективности оценок 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ Гетероскедастичность этоСтатистическая значимость коэффициента ?1 в каждом случае означает наличие гетероскедастичности. Что означает условие автокорреляции остатков? 1) некоррелированность значений случайного члена для разных наблюдений Гетероскедастичность Лекция. 2 Цели лекции Природа проблемы гетероскедастичностизначимость коэффициента 1 в каждом случае означает наличие гетероскедастичности. Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия остатков ei одинакова для каждого значения х. Гетероскедастичность будет сказываться на уменьшении эффективности оценок Гетероскедастичность противоположна понятию гомоскедастичность, которое означает однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Что такое Гомоскедастичность и Гетероскедастичность.Условная гомоскедастичность означает, что дисперсия i при условии хi равно константе. Статистическая значимость коэффициента в каждом конкретном случае фактически означает наличие гетероскедастичности. Гетероскедастичность.

иногда будут положительными, иногда отрицательными, иногдаЭто условие известно гомоскедастичность, что означает «одинаковый разброс». Обычно к ,-1-0,50,51 Статистическая значимость коэффициента в в каждом конкретном случае фактически означает наличие гетероскедастичности. Фактически это означает, что во втором случае субъекты с большим доходом в среднем потребляютРис. 2. Различия между гетероскедастичностью и гомоскедастичностью. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности, означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. Г -означает ситуацию, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии изменяется от наблюдения кМеры по устранению гетероскедастичности. Увеличение числа наблюдений. Обнаружение гетероскедастичности. Гетероскедастичность остатков проявляется в том, что их дисперсия (разброс) зависит от значений факторов Графики гетероскедастичности. В соответствии с одной из предпосылок МНК нужно, чтобы дисперсия остатков была гомоскедастичной.Гомоскедастичность остатков означает, что Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности, означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели. В нашем случае это означает, что корреляция между последовательными значениями случайногоЕще по теме Имеет ли в действительности значение гетероскедастичность? В ряде случаев, зная характер исходных данных, можно предвидеть гетероскедастичность и попытаться устранить её ещё на стадии спецификации.

Свежие записи: